| ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора УДУНТ від 05.01.2026 №05 |
Інструкція
з розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти
у репозитарії CRUST
Кваліфікаційні роботи (КР) здобувачів вищої освіти розміщуються у репозитарії CRUST (далі – Репозитарій) за поданням завідувача випускової кафедри (або призначеної ним відповідальної особи).
Право на розміщення у Репозитарії мають виключно КР, які успішно пройшли перевірку на плагіат. Перелік КР здобувачів вищої освіти, що пропонуються для розміщення у Репозитарії, розглядається та погоджується на засіданні випускової кафедри.
КР, що зберігаються у Репозитарії, є об’єктами авторського права та охороняються відповідно до законодавства.
Загальні вимоги до розміщення КР здобувачів вищої освіти у Репозитарії:
- Надається повнотекстова електронна версія пояснювальної записки КР одним файлом у форматі PDF.
- Додається окремий файл метаданих КР (формат DOC або DOCX), у якому зазначають такі відомості:
- назва навчально-наукового інституту;
- назва кафедри;
- спеціальність (спеціалізація);
- освітня програма;
- тема роботи (державною та англійською мовами);
- прізвище, ім'я та по батькові автора КР;
- прізвище, ім'я та по батькові керівника КР;
- анотація (державною мовою, обсягом до однієї сторінки);
- ключові слова (державною мовою);
- бібліографічний опис.
Пояснювальна записка КР та файл метаданих передаються з корпоративної адреси завідувача випускової кафедри (або призначеної ним відповідальної особи) до Наукової бібліотеки на електронну пошту: [email protected].
Зразок оформлення метаданих кваліфікаційної роботи
ННІ: Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту
НАЗВА КАФЕДРИ: Фінанси, облік та психологія
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: Фінанси
ТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ: Моделі фінансового ринку на основі агентського підходу Financial Market Models Based on the Agency Approach
АВТОР: Чумак Анна Вадимівна
КЕРІВНИК: Бідюк Петро Іванович
АНОТАЦІЯ:
Кваліфікаційна робота викладена на 88 сторінках, містить 12 ілюстрацій, 25 таблиць та 20 джерел.
У роботі досліджується проблема моделювання фінансових ринків. Завдання моделювання є складною проблемою, особливо у випадках, коли фінансові часові ряди демонструють фрактальні властивості. У зв'язку з невідповідністю теорії рівноваги за Вальрасом і статистичними закономірностями, що з'являються під час дослідження сучасних даних, розглядаються нові методи аналізу фінансових ринків–агентсько-орієнтоване моделювання та фрактальний аналіз часових рядів. Мета дослідження – дослідити агентсько-орієнтоване моделювання та довести доцільність подальшого використання як інструменту аналітиків, трейдерів та інших осіб, які ухвалюють приймають рішення. Об’єкт дослідження – сучасні моделі фінансового ринку. Предмет дослідження – агентські підходи фінансового ринку. Методи дослідження – аналіз моделей, порівняння розробленої поведінки з реальними фінансовими даними. У роботі розглядаються дві агентсько-орієнтовані моделі фондового ринку – модель Сато-Такаясу й узагальнена модель Ізінга.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: агентський підхід до імітаційного моделювання, фондовий ринок, узагальнена модель Ізінга, модель Сато-Такаясу, індекс варіації, лог-дохідність.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС:
Чумак А. В. Моделі фінансового ринку на основі агентського підходу : кваліфікаційна робота магістра : спец. D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / керівник П. І. Бідюк; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2026. 88 с.










